Временные ряды
Данные во времени: цены, продажи, кредиты. Нужно уметь разложить ряд на части и связать движение графика с событиями.
Из чего состоит ряд
| Компонента | Что это | Пример |
|---|---|---|
| Тренд | долгосрочное направление | продажи онлайн-магазина растут год от года |
| Сезонность | повторяющийся узор с фиксированным периодом: год, неделя, сутки | мороженое летом продаётся втрое лучше, чем зимой |
| Цикл | волны без фиксированного периода | экономические подъёмы и кризисы |
| Шум | случайные колебания без закономерности | продажи то чуть выше, то чуть ниже обычного |
| Аномалия | единичное резкое отклонение | всплеск продаж масок в марте 2020 года |
Аддитивная модель: ряд = тренд + сезонность + шум, сезонные колебания одного размера. Мультипликативная: ряд = тренд × сезонность × шум, колебания растут вместе с уровнем ряда.
Инструменты
- Скользящее среднее по окну, равному периоду сезонности (12 месяцев, 7 дней), убирает сезонность и шум и оставляет тренд.
- Сравнение год к году (г/г): март с мартом прошлого года. Сезонность так сокращается. Сравнение месяц к месяцу (м/м) сезонность не убирает: «продажи в январе упали по сравнению с декабрём» — это часто просто сезон.
- Базисный индекс: значение / значение в базовом периоде × 100. Позволяет сравнивать ряды в разных единицах на одном графике.
- Лаг: событие влияет с задержкой. Ставку ЦБ повышают сейчас, а кредитование падает через несколько месяцев.
Как связывать события с графиком
Типичная задача: даны точки на графике цены и список событий, нужно их сопоставить. Используйте логику спроса и предложения:
- Предложение падает (неурожай, запрет экспорта, санкции, забастовки) → цена растёт.
- Предложение растёт (богатый урожай, новые производители) → цена падает.
- Спрос растёт (новое применение товара, рост доходов, ажиотаж) → цена растёт.
- Спрос падает (кризис, локдаун, замена товара) → цена падает.
- Ожидания: цена часто начинает двигаться на новостях, ещё до самого события.
Ловушки
- Два ряда с трендом почти всегда сильно коррелируют, даже если не связаны (ложная корреляция). Сравнивайте изменения, а не уровни.
- Номинальные рублёвые ряды за много лет растут уже из-за инфляции. Смотрите реальные значения (см. инфляцию).
- Короткий кусок длинного ряда может показать «тренд», которого нет.
Ещё примеры
Каждый понедельник в приложение заходит больше пользователей, чем в другие дни. Это тренд, сезонность, шум или аномалия?
Сезонность с недельным периодом.
Продажи мороженого в декабре упали на 60% по сравнению с августом. Это плохой сигнал для бизнеса?
Не обязательно, это сезонность. Сравните декабрь с декабрём прошлого года.